システムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。
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2009/06/10(水)21:50
2009/6/10NAVIGATORS販売終了に伴い
現在特典システムの贈呈等は行っておりません。
次回企画までお待ちください。


NAVIGATORS-05_version4販売終了まで残り1時間少々です。
今までNAVIGATORSをご愛顧下さいましてありがとうございました。

NAVIGATORS現有のユーザーの皆さんは少し厳しい相場環境が
続いておりますが、徐々にトレンドが出てきております。
運用開始以来初めての先月5月ドローダウンを早期に勝ち取ってくると
思いますので、一緒に末永く無理をせずに運用しましょう。
日々の損益はこちら



2009年6月6日システムトーレード業界に衝撃が奔った。
NAVIGATORS-05_version4の販売終了の案内が突如配信された。
以下抜粋内容

日経225先物の市場性の観点から、これ以上販売するとナビゲーター
戦略のクオリティー低下にもなり、ご購入者様の不利益にもなりかねません。
2009/06/10 23:00を持ちまして一旦終了させて頂くことになりましたので
ご報告申し上げます。
タリファ株式会社

まさに驚愕の思いをしている。
発売開始時期が2009/03/16なので僅かに3ヶ月にも満たない時期での販売中止となる。
こんなに早く販売を中止する戦略は過去に経緯がない。

確かに此処最近のNAVIGATORSの成績は芳しくない。
日経225先物が上昇波動を形成する中、
ギャップアップ又はギャップダウンは散見されるが
ざら場での値動きが殆どない中、
システムトレード自動売買には酷な相場環境が継続した。
このことは何もNAVIGATORSに限られることではない。

であれば、なぜ今、販売終了なのだろう。
日経平均もこのまま狭いレンジでの値動きがいつまでも続くわけがなく
近い将来トレンドが出てくるであろう。

そうなれば、利益を計上し必然的に販売数が
増えることが容易に判断出来る。

或いはこの時期だからこそ販売中止するのだろうか。
この時期なら誰にも咎められずに販売中止できる。
既に購入済みユーザーの有効性を維持する為との
アナウンスも満更でもない。
むしろそれ以外に理由が見当たらない。

システムトレード自動売買にはスリッページが宿命と言われ続けていたが
見事にその優れたロジックで克服してきた。

思えばNAVIGATORS発売開始直後、
その優れた特徴の一つでもあるスリッページ克服に驚嘆を隠せなかった。
各システムトレード自動売買開発業者は挙って
スリッページ克服バージョンを
新規販売或いはバージョンアップさせてきた。
それほど衝撃的なデビューであった。

私が本サイトにおいて模索する
月ベースでドローダウンのない、精神的に苦痛のない、
究極のポートフォリオ構築にはNAVIGATORSが欠かせない。

次期新規採用予定の戦略X(6月中旬一般公開)とのポートフォリオ化は既に
2009/06/03に判断したばかりであり外せない。
漸く漕ぎ着けた究極のポートフォリオ戦略の第一歩を削がれる思いだ。

一方で、
このNAVIGATORSと6月中旬一般公開予定の次期新規採用戦略X
とのポートフォリオが形成するドローダウン月
2007年06月
2007年10月
2009年05月
を穴埋めする戦略についても一部の月については目処が付き
導入も他の開発業者様と協議中である。

ただ2009年5月については良くてドローの戦略しか今のところ
発見できていない。
もしこの2009年5月に大きく利益計上しているシステムがあれば
こっそり教えて頂くことを切望する。

戦略性能報告については直近で十二分に検証している為
2009年6月3日の当サイト究極のポートフォリオ構築模索記事を再掲する。


トレーダーズ証券
TRADESTADIUM利用新規システムトレード自動売買戦略性能報告書

システムトレード新規自動売買X VS NAVIGATORS-05version4
*検証における留意事項
枚数はミニ1枚
手数料105円×2=210円(往復手数料)
スリッページ 5円(ミニ1枚換算500円)
つまり1トレードに710円のコストを加味する。
シュミレート期間は2007/01/04~2009/05/29で検証


【スリッページ】
実売買スリッページ検証結果

新規自動売買:6/2実売買検証開始
NAVIGATORS:2.5~3.0円(過去記事参照)


実売買検証においてNAVIGATORSはスリッページ発生が
極めて抑制されている。
時には反対のスリッページを獲得することも散見できた。(下記①~③)

実売買結果からは平均2.5円~3.0円で推移し
シュミレーション条件の5.0円より抑制されている。
つまりシュミレーション結果以上の収益が期待できることになる。

(スリッページの具体的表記)
NAVIGATORSシステムトレードサイン
9000L→9100である場合

対比実売買結果
①8995L→9105 スリッページ -10円 システム+10円の収益
②8995L→9100 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
③9000L→9105 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
④9000L→9100 スリッページ  ±0円 システム   と同一収益
⑤9000L→9095 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑥9005L→9100 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑦9005L→9095 スリッページ +10円 システム-10円の収益
もちろん±15円以上のスリッページも実売買で
確認されているが極めて稀である。

新規戦略システムトレード新規自動売買Xも同様にスリッページが抑制
されているとの見解だが6/2より実売買検証実施する。



【総合分析】           【戦略分析】
(画像クリック拡大表示)
総合分析ONESHOT      戦略分析ONESHOT


『平均損益』
新規自動売買:18.37円
NAVIGATORS:17.59円

最も重要視しなければならない項目の一つは『平均損益』である。
既に必要以上のコスト710円を加味していることから
平均損益×トレード回数=収益
という数式が成立することになる。

ここでシュミレートにはスリッページを5円で加味していることに
留意すべきである。
つまりスリッページが5円以下であることが期待できる
システムであるので先の数式以上の収益が期待できるわけである。

『勝率』
新規自動売買:50.37%
NAVIGATORS:53.31%

710円のコストを加味した場合殆どのシステムトレード自動売買が
50%前後で推移する。
つまり2回に1回は損益を計上することになる。
然しながら、悲観するべきべはない。
何故なら、中に例外は見受けられるが
殆どのシステム自動売買が損小利大を狙っているからである。

(留意事項)
損小利大であるからこそ、直近の持ち合い相場では、
一時利益化するにもかかわらず結果的にロスカットに繋がってしまっている。
このような時期は日足チャートより判断し運用自体を停止するのも一考である。

『最大損失幅』
新規自動売買:56,430円
NAVIGATORS:60,350円

まさに検証期間中における最大ドローダウン幅である。

現在の必要証拠金は5万円前後で推移しているが
このことは、証拠金の1/2以下での運用が不可欠であることを意味する。
更に1/3以下での運用が望ましいことは言及に値しない。

【総損益】
新規自動売買:9,885円
NAVIGATORS:9,406円

ミニ1枚を2007年1月4日~2009年5月29日
の期間運用した場合の収益は単純に100倍すると

新規自動売買:988,500円
NAVIGATORS:940,600円

である。
ミニ1枚の必要証拠金は現在5万円前後で推移している。


【ポートフォリオ戦略】
新規戦略自動売買とNAVIGATORSのポートフォリオ戦略の考察

【期間分析】          【収益グラフ】
(画像クリック拡大表示)
期間分析ONESHOT     収益グラフONESHOT

【期間分析】で新規自動売買とNAVIGATORSのポートフォリオ戦略を適用した。
【収益グラフ】で二つの戦略の累積損益をグラフに適用した。

【期間分析】
は新規自動売買及びNAVIGATORSをそれぞれミニ1枚運用した結果である。
勿論必要経費以上の1トレード710円を加味している。

ポートフォリオ戦略として
分かることは先月2009年5月を除くと
2007年5月と9月に少々ドローダウンしているが
その前後の収益から考慮するとあまり悲観することではない。

ただ先月2009年5月はまさに大きくドローダウンした。

更に詳細を確認すると
2007年2月
2008年4月
2008年6月
2008年7月
2009年4月
はポートフォリオ戦略がうまく機能し
2戦略同時運用で収益を計上している。

先に述べたドローダウン月
2007年6月
2007年10月
2009年5月
は両者ともに損益を計上している。

従い今後のテーマとして
このドローダウンしている月に
収益を計上するシステムトレード自動売買を
ポートフォリオに組み込むことによって

精神的苦痛のない究極のシステムトレード自動売買ポートフォリオ戦略
が完成することになる。

これを構築し更に継続改善し有効性を維持し
さらに進化させ続け
ご訪問いただいている読者の皆さんに有益な情報をお届けすることが
本サイト永遠の目的・目標となる。



当サイトの最終目標にNAVIGATORSを不可欠であることはご理解いただけたと想うが、
NAVIGATORSは決して安価な購買品ではない。

今後とも利益を計上して頂き末長くトレイダーズ証券口座を
御利用頂きたく以下の特典を私から付与させて頂く。

本サイトよりNAVIGATORSを入手された方への
特典システム自動売買DT-Break-out戦略だが再度
決済代行infotopのサイトに登録した。

また、トレーダーズ証券口座開設、本サイト限定特典
システムトレードデイトレサインDT-sign(10分足
についても、既にトレーダーズ証券口座開設者からの問い合わせが
殺到しておりこの機会にDT-Break-out戦略との
選択という形式で同じく決済代行infotopのサイトに登録した。

特典付きNAVIGATORSは本サイトのリンクでも特典画面が表示されない恐れ
がある為必ずこちらから決済ページへ進んで頂きたい。

以下の内容を確認して頂きたい。
infotopNAV特典画面




*完全自動売買デイトレード戦略システム
自動売買の宿敵スリッページをロジックで克服
さらに自動売買システムの盲点であるスリッページを最小限に抑えた
プログラム設計なのでラージの戦略としてご使用いただけます。
* 利益確定値:295円 カスタマイズ可
* ロスカット値:100円 カスタマイズ可
収益目標値、及び、ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと
決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。
* トレーリングストップ:独自可変プログラム採用
*当日決済
* 対象銘柄:225mini
*NAVIGATORS-05のサイトはこちら
スポンサーサイト
2009/06/08(月)15:37
2009年6月6日システムトーレード業界に衝撃が奔った。
NAVIGATORS-05_version4の販売終了の案内が突如配信された。
以下抜粋内容

日経225先物の市場性の観点から、これ以上販売するとナビゲーター
戦略のクオリティー低下にもなり、ご購入者様の不利益にもなりかねません。
2009/06/10 23:00を持ちまして一旦終了させて頂くことになりましたので
ご報告申し上げます。
タリファ株式会社

まさに驚愕の思いをしている。
発売開始時期が2009/03/16なので僅かに3ヶ月にも満たない時期での販売中止となる。
こんなに早く販売を中止する戦略は過去に経緯がない。

確かに此処最近のNAVIGATORSの成績は芳しくない。
日経225先物が上昇波動を形成する中、
ギャップアップ又はギャップダウンは散見されるが
ざら場での値動きが殆どない中、
システムトレード自動売買には酷な相場環境が継続した。
このことは何もNAVIGATORSに限られることではない。

であれば、なぜ今、販売終了なのだろう。
日経平均もこのまま狭いレンジでの値動きがいつまでも続くわけがなく
近い将来トレンドが出てくるであろう。

そうなれば、利益を計上し必然的に販売数が
増えることが容易に判断出来る。

或いはこの時期だからこそ販売中止するのだろうか。
この時期なら誰にも咎められずに販売中止できる。
既に購入済みユーザーの有効性を維持する為との
アナウンスも満更でもない。
むしろそれ以外に理由が見当たらない。

システムトレード自動売買にはスリッページが宿命と言われ続けていたが
見事にその優れたロジックで克服してきた。

思えばNAVIGATORS発売開始直後、
その優れた特徴の一つでもあるスリッページ克服に驚嘆を隠せなかった。
各システムトレード自動売買開発業者は挙って
スリッページ克服バージョンを
新規販売或いはバージョンアップさせてきた。
それほど衝撃的なデビューであった。

私が本サイトにおいて模索する
月ベースでドローダウンのない、精神的に苦痛のない、
究極のポートフォリオ構築にはNAVIGATORSが欠かせない。

次期新規採用予定の戦略X(6月中旬一般公開)とのポートフォリオ化は既に
2009/06/03に判断したばかりであり外せない。
漸く漕ぎ着けた究極のポートフォリオ戦略の第一歩を削がれる思いだ。

一方で、
このNAVIGATORSと6月中旬一般公開予定の次期新規採用戦略X
とのポートフォリオが形成するドローダウン月
2007年06月
2007年10月
2009年05月
を穴埋めする戦略についても一部の月については目処が付き
導入も他の開発業者様と協議中である。

ただ2009年5月については良くてドローの戦略しか今のところ
発見できていない。
もしこの2009年5月に大きく利益計上しているシステムがあれば
こっそり教えて頂くことを切望する。

戦略性能報告については直近で十二分に検証している為
2009年6月3日の当サイト究極のポートフォリオ構築模索記事を再掲する。


トレーダーズ証券
TRADESTADIUM利用新規システムトレード自動売買戦略性能報告書

システムトレード新規自動売買X VS NAVIGATORS-05version4
*検証における留意事項
枚数はミニ1枚
手数料105円×2=210円(往復手数料)
スリッページ 5円(ミニ1枚換算500円)
つまり1トレードに710円のコストを加味する。
シュミレート期間は2007/01/04~2009/05/29で検証


【スリッページ】
実売買スリッページ検証結果

新規自動売買:6/2実売買検証開始
NAVIGATORS:2.5~3.0円(過去記事参照)


実売買検証においてNAVIGATORSはスリッページ発生が
極めて抑制されている。
時には反対のスリッページを獲得することも散見できた。(下記①~③)

実売買結果からは平均2.5円~3.0円で推移し
シュミレーション条件の5.0円より抑制されている。
つまりシュミレーション結果以上の収益が期待できることになる。

(スリッページの具体的表記)
NAVIGATORSシステムトレードサイン
9000L→9100である場合

対比実売買結果
①8995L→9105 スリッページ -10円 システム+10円の収益
②8995L→9100 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
③9000L→9105 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
④9000L→9100 スリッページ  ±0円 システム   と同一収益
⑤9000L→9095 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑥9005L→9100 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑦9005L→9095 スリッページ +10円 システム-10円の収益
もちろん±15円以上のスリッページも実売買で
確認されているが極めて稀である。

新規戦略システムトレード新規自動売買Xも同様にスリッページが抑制
されているとの見解だが6/2より実売買検証実施する。



【総合分析】           【戦略分析】
(画像クリック拡大表示)
総合分析ONESHOT      戦略分析ONESHOT


『平均損益』
新規自動売買:18.37円
NAVIGATORS:17.59円

最も重要視しなければならない項目の一つは『平均損益』である。
既に必要以上のコスト710円を加味していることから
平均損益×トレード回数=収益
という数式が成立することになる。

ここでシュミレートにはスリッページを5円で加味していることに
留意すべきである。
つまりスリッページが5円以下であることが期待できる
システムであるので先の数式以上の収益が期待できるわけである。

『勝率』
新規自動売買:50.37%
NAVIGATORS:53.31%

710円のコストを加味した場合殆どのシステムトレード自動売買が
50%前後で推移する。
つまり2回に1回は損益を計上することになる。
然しながら、悲観するべきべはない。
何故なら、中に例外は見受けられるが
殆どのシステム自動売買が損小利大を狙っているからである。

(留意事項)
損小利大であるからこそ、直近の持ち合い相場では、
一時利益化するにもかかわらず結果的にロスカットに繋がってしまっている。
このような時期は日足チャートより判断し運用自体を停止するのも一考である。

『最大損失幅』
新規自動売買:56,430円
NAVIGATORS:60,350円

まさに検証期間中における最大ドローダウン幅である。

現在の必要証拠金は5万円前後で推移しているが
このことは、証拠金の1/2以下での運用が不可欠であることを意味する。
更に1/3以下での運用が望ましいことは言及に値しない。

【総損益】
新規自動売買:9,885円
NAVIGATORS:9,406円

ミニ1枚を2007年1月4日~2009年5月29日
の期間運用した場合の収益は単純に100倍すると

新規自動売買:988,500円
NAVIGATORS:940,600円

である。
ミニ1枚の必要証拠金は現在5万円前後で推移している。


【ポートフォリオ戦略】
新規戦略自動売買とNAVIGATORSのポートフォリオ戦略の考察

【期間分析】          【収益グラフ】
(画像クリック拡大表示)
期間分析ONESHOT     収益グラフONESHOT

【期間分析】で新規自動売買とNAVIGATORSのポートフォリオ戦略を適用した。
【収益グラフ】で二つの戦略の累積損益をグラフに適用した。

【期間分析】
は新規自動売買及びNAVIGATORSをそれぞれミニ1枚運用した結果である。
勿論必要経費以上の1トレード710円を加味している。

ポートフォリオ戦略として
分かることは先月2009年5月を除くと
2007年5月と9月に少々ドローダウンしているが
その前後の収益から考慮するとあまり悲観することではない。

ただ先月2009年5月はまさに大きくドローダウンした。

更に詳細を確認すると
2007年2月
2008年4月
2008年6月
2008年7月
2009年4月
はポートフォリオ戦略がうまく機能し
2戦略同時運用で収益を計上している。

先に述べたドローダウン月
2007年6月
2007年10月
2009年5月
は両者ともに損益を計上している。

従い今後のテーマとして
このドローダウンしている月に
収益を計上するシステムトレード自動売買を
ポートフォリオに組み込むことによって

精神的苦痛のない究極のシステムトレード自動売買ポートフォリオ戦略
が完成することになる。

これを構築し更に継続改善し有効性を維持し
さらに進化させ続け
ご訪問いただいている読者の皆さんに有益な情報をお届けすることが
本サイト永遠の目的・目標となる。



当サイトの最終目標にNAVIGATORSを不可欠であることはご理解いただけたと想うが、
NAVIGATORSは決して安価な購買品ではない。

今後とも利益を計上して頂き末長くトレイダーズ証券口座を
御利用頂きたく以下の特典を私から付与させて頂く。

本サイトよりNAVIGATORSを入手された方への
特典システム自動売買DT-Break-out戦略だが再度
決済代行infotopのサイトに登録した。

また、トレーダーズ証券口座開設、本サイト限定特典
システムトレードデイトレサインDT-sign(10分足
についても、既にトレーダーズ証券口座開設者からの問い合わせが
殺到しておりこの機会にDT-Break-out戦略との
選択という形式で同じく決済代行infotopのサイトに登録した。

特典付きNAVIGATORSは本サイトのリンクでも特典画面が表示されない恐れ
がある為必ずこちらから決済ページへ進んで頂きたい。

以下の内容を確認して頂きたい。
infotopNAV特典画面




*完全自動売買デイトレード戦略システム
自動売買の宿敵スリッページをロジックで克服
さらに自動売買システムの盲点であるスリッページを最小限に抑えた
プログラム設計なのでラージの戦略としてご使用いただけます。
* 利益確定値:295円 カスタマイズ可
* ロスカット値:100円 カスタマイズ可
収益目標値、及び、ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと
決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。
* トレーリングストップ:独自可変プログラム採用
*当日決済
* 対象銘柄:225mini
*NAVIGATORS-05のサイトはこちら
2009/05/17(日)16:42
【画像クリックで拡大】
5-15チャート

【新規建て】
米国の代表的な株式指数「ダウ・ジャーンズ工業株平均指数(ダウ平均)」
の発案者「チャールズ・ダウ」が生み出したダウ理論に忠実に成り行き発注

この日の日経225ミニ5分足チャートは
安値9155円を付けた後
前の高値9190円を抜け9200円まで
その後調整で9170円を付けるが、前の安値9155円を割らず
9155を付けた後の高値9200円レンジブレイクと同時に成り行き新規買い

ここで詳細を確認するとブレイクアウトを実際は2回繰り返している。
9190円抜けと9200円抜けである。
単純に9190円抜けで新規買いしないところにはNAVIGATORSのレンジブレイク
が単なるレンジブレイクアウト戦略ではないことを意味する。

【利益確定決済】
偶発なのか必然なのか当日最初の高値9275円を付けた
ローソク足の寄りで利益確定決済完了している。

直近のボラティリティの低下の中、レンジ巾120円であることを
考慮したのか、値動き発生時のトレードのみであった。


【今後の展開】
サブプライムローンに端を発し金融恐慌を引き起こし
ついにはリーマンブラザーズ破たんの2008年10月
NAVIGATORS-05は実に1000円の利益を獲得している。
もちろん新規売りの戦略である。
現物株取引で多くの損失を計上したこの時期にである。

当時の必要証拠金はミニ10枚で50万円程度と記憶しているが
ミニ10枚1000円=100万円の純利益に相当する。
実に月利200%である。

5/15の上昇相場でもボラさえあれば利益を獲得するシステムである。
更には人間の感情を度外視した
新規立て利益確定決済及びロスカットを完全に自動化したものである。

過去の実績がそうであるように
ボラティリティーが今後出てくれば大きく利益確定できる
戦略であることを付け加えておく。

そして今後いつボラ上昇に繋がってくるのか
ある程度の予測は可能であるがそれは神以外誰にも知る由がない。


*完全自動売買デイトレード戦略システム
自動売買の宿敵スリッページをロジックで克服
NAVIGATORS-05_version4
日々の損益検証
総合検証記事
2009/05/17(日)03:01
NAVIGATORS-05_version4
販売業者   タリファ株式会社
運営責任者 松原吉信
サイト記事  新田啓二郎

【総合分析】
総合分析
総合評価で最も注目すべき項目は勝率の下にある平均損益です。
NAVIGATORS-05_version4の場合25.92円あります。
スリッページが5円発生したとしても20.92円であります。
即ち1トレードで獲得する利益は20円を上回ることを意味します。
もし他の自動売買ソフトをお持ちであるなら比較検討してみて下さい。
なおかつNAVIGATORSはそのスリップが極限まで抑制されています。
実売買検証では2.5円くらいで推移しております。

これに対する売買回数が期間2年4ヶ月に対し497回なので
月平均売買回数は497回/28ヶ月≒18回ですので
月平均収益は、20円×18回=360円なので
ラージ1枚換算のミニ10枚では 360円×1000=36万円
現在の必要証拠金は54万円なので 
単純計算では、利回り月利50%超過することになります。



【月間収益分析】
月間収益分析
記事でも更新させていただいておりますとおり本月いきなり損益を抱えてしまいました。
同じく記事で記載させていただきましたが今月如何に取り返してくるか楽観視しています。

あらゆるNEWSで金融不安と騒いでいた去年10月は1000円の収益を
計上しております。
1000円はラージ1枚(必要証拠金54万円)で100万円の利益を意味します。
当時の必要証拠金は50万円以下だったと記憶しておりますが
わずか1ヶ月で月利200%の利益を計上しました。
つまり、売建で利益を重ねたことになります。

即ち、自動売買先物は現物株式と違い売建もできますから
俗に言う、上でも下でもどちらでも激しく動いてくれたら恐ろしいほどの
利益を計上してきます。

ここ数ヶ月の小幅な動きでは流石に利益も小さいですが
それでも損益には至りません。

お気付きだと思いますがそろそろ相場に流れが出始めております。
大きな大きなCHANCEが待ち受けているかもしれません。
期待しましょう。




【損益グラフ】
損益グラフ
既に何らかの自動売買システムをお持ちの方は比較してみてください。
NAVIGATORSの収益曲線は、1次関数的なほぼ右肩上がりの直線を描きます。

最近の細かな動きの中では流石に垂れ気味ですが
この先相場に動きが出ればグラフ修正してくるでしょう。
2次関数的な加速上昇曲線を期待したいものです。


【最近のBigBonusPoint】
BigBonusPoint.jpg
150円程の収益です。
これは売建てし買戻して利益計上の形です。
150円は
ミニ1枚で15,000円(必要証拠金5,4000円5/9現在)
ラージ1枚では150,000円(必要証拠金540,000円5/9現在)
の利益を意味します。

そしてこれこそがBreakOut戦略です。
INはレンジBreakOutで成り行き注文
outは当日決済で成り行き決済です。

NAVIGATORSは夕場或いは翌日への持ち越しは一切しません。
リスクも最小限に抑えたシステムと言えるでしょう。

【画期的インストール方法】
わずかクリック数回で全自動インストールできます。
こちらも同じく他の自動売買システムをお持ちの方は
驚愕の思いをすることでしょう。
VersionUp時も一々煩わしい作業をしなくて済みます。

なんでもないことですが、ここでも
開発者の他を寄せ付けないレベルの高さを垣間見ることになりました。

現在新しい戦略が他社からも多く出てきておりますが
株式会社タリファ(必勝ロジック研究会)さんも
黙ってはいないでしょう。
まだまだNAVIGATORSも発売開始数ヶ月ですが
次回戦略も期待したいところです。
その間はじっくりNAVIGATORSと戯れたいと思います。


*投資に絶対はありません。
絶対と表現するのは違法でもあります。
如何なるシステムもドローダウンが存在します。
リスクマネジメントだけはしっかりやっていきましょう。
専門書もありますので一度勉強するのもいいでしょう。
現在の必要証拠金はミニ1枚54,000円ですが、
54,000円を運用するなら最低でも3倍の15万円以上は必要です。
5月に入ってからドローダウン中ですが、
このドローダウンに耐えなければなりません。
システムトレードを運用する上で最も大切なことは、
同じ枚数を如何に長期にわたり運用するかに懸かってきます。
また複利運用には大きな落とし穴があります。
複利運用ではなくシステムを追加しポートフォリオ戦略が最も効果的です。
私は
FX、商品先物、株式、不動産等に分散投資するのが更によいのでしょうが
流石に今の資金では意味がないので、自動売買ポートフォリオを組んでます。
ま。。。将来の夢ということでorz

最近になって
質問を数多く受け付け、都度回答させていただいておりますが
一度初歩に戻りシステムトレードをこれから始めようという方に
分かりやすい記事内容にしていきたいと思います。

2009/05/09
文責者:新田啓二郎


*完全自動売買デイトレード戦略システム
自動売買の宿敵スリッページをロジックで克服
NAVIGATORS-05_version4
評価ブログ
2009/05/09(土)01:03
NAVIGATORS-05_version4
販売業者   タリファ株式会社
運営責任者 松原吉信
サイト記事  新田啓二郎

【総合分析】
総合分析
総合評価で最も注目すべき項目は勝率の下にある平均損益です。
NAVIGATORS-05_version4の場合25.92円あります。
スリッページが5円発生したとしても20.92円であります。
即ち1トレードで獲得する利益は20円を上回ることを意味します。
もし他の自動売買ソフトをお持ちであるなら比較検討してみて下さい。
なおかつNAVIGATORSはそのスリップが極限まで抑制されています。
実売買検証では2.5円くらいで推移しております。

これに対する売買回数が期間2年4ヶ月に対し497回なので
月平均売買回数は497回/28ヶ月≒18回ですので
月平均収益は、20円×18回=360円なので
ラージ1枚換算のミニ10枚では 360円×1000=36万円
現在の必要証拠金は54万円なので 
単純計算では、利回り月利50%超過することになります。



【月間収益分析】
月間収益分析
記事でも更新させていただいておりますとおり本月いきなり損益を抱えてしまいました。
同じく記事で記載させていただきましたが今月如何に取り返してくるか楽観視しています。

あらゆるNEWSで金融不安と騒いでいた去年10月は1000円の収益を
計上しております。
1000円はラージ1枚(必要証拠金54万円)で100万円の利益を意味します。
当時の必要証拠金は50万円以下だったと記憶しておりますが
わずか1ヶ月で月利200%の利益を計上しました。
つまり、売建で利益を重ねたことになります。

即ち、自動売買先物は現物株式と違い売建もできますから
俗に言う、上でも下でもどちらでも激しく動いてくれたら恐ろしいほどの
利益を計上してきます。

ここ数ヶ月の小幅な動きでは流石に利益も小さいですが
それでも損益には至りません。

お気付きだと思いますがそろそろ相場に流れが出始めております。
大きな大きなCHANCEが待ち受けているかもしれません。
期待しましょう。




【損益グラフ】
損益グラフ
既に何らかの自動売買システムをお持ちの方は比較してみてください。
NAVIGATORSの収益曲線は、1次関数的なほぼ右肩上がりの直線を描きます。

最近の細かな動きの中では流石に垂れ気味ですが
この先相場に動きが出ればグラフ修正してくるでしょう。
2次関数的な加速上昇曲線を期待したいものです。


【最近のBigBonusPoint】
BigBonusPoint.jpg
150円程の収益です。
これは売建てし買戻して利益計上の形です。
150円は
ミニ1枚で15,000円(必要証拠金5,4000円5/9現在)
ラージ1枚では150,000円(必要証拠金540,000円5/9現在)
の利益を意味します。

そしてこれこそがBreakOut戦略です。
INはレンジBreakOutで成り行き注文
outは当日決済で成り行き決済です。

NAVIGATORSは夕場或いは翌日への持ち越しは一切しません。
リスクも最小限に抑えたシステムと言えるでしょう。

【画期的インストール方法】
わずかクリック数回で全自動インストールできます。
こちらも同じく他の自動売買システムをお持ちの方は
驚愕の思いをすることでしょう。
VersionUp時も一々煩わしい作業をしなくて済みます。

なんでもないことですが、ここでも
開発者の他を寄せ付けないレベルの高さを垣間見ることになりました。

現在新しい戦略が他社からも多く出てきておりますが
株式会社タリファ(必勝ロジック研究会)さんも
黙ってはいないでしょう。
まだまだNAVIGATORSも発売開始数ヶ月ですが
次回戦略も期待したいところです。
その間はじっくりNAVIGATORSと戯れたいと思います。


*投資に絶対はありません。
絶対と表現するのは違法でもあります。
如何なるシステムもドローダウンが存在します。
リスクマネジメントだけはしっかりやっていきましょう。
専門書もありますので一度勉強するのもいいでしょう。
現在の必要証拠金はミニ1枚54,000円ですが、
54,000円を運用するなら最低でも3倍の15万円以上は必要です。
5月に入ってからドローダウン中ですが、
このドローダウンに耐えなければなりません。
システムトレードを運用する上で最も大切なことは、
同じ枚数を如何に長期にわたり運用するかに懸かってきます。
また複利運用には大きな落とし穴があります。
複利運用ではなくシステムを追加しポートフォリオ戦略が最も効果的です。
私は
FX、商品先物、株式、不動産等に分散投資するのが更によいのでしょうが
流石に今の資金では意味がないので、自動売買ポートフォリオを組んでます。
ま。。。将来の夢ということでorz

最近になって
質問を数多く受け付け、都度回答させていただいておりますが
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分かりやすい記事内容にしていきたいと思います。

2009/05/09
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システムトレードからの脱却を目指し、配信システムに従いながらも、裁量デイトレードの確立を目指しています。

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