システムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。
--/--/--(--)--:--
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
2009/09/14(月)21:02
再掲
ONESHOT-05version3の販売本数が伸びている。
最大手ASPのinfotopでも販売ランキング上位にその名を連ねる。

その実力とリスク管理について思うところがあり記載させて頂いた。
ONESHOT-05をお持ちの方は一読頂きたい。

ONESHOT-05_version3
ONESHOT日々の損益記事はこちら
本サイト限定特典記事はこちら

重ねて申し上げてきたが、
システムトレード自動売買の選択方法で最も重要な項目は【平均損益】である。
この平均損益の次に重要なFactorとして売買回数が挙げられる。
売買回数は即ち総収益はもちろん売買コストの
スリッページ及び売買手数料に直結する。

以前にもONESHOT-05の期待収益をこの平均損益を用いて試算している。
こちらを御参照頂きたい。

ONESHOT-05version3
直近の実売買データーのある8月(8/3~8/21)のデーターを拾っていくことにする。
それ以前はversion2でありversion1である。

【ONESHOT-05version3総合評価8/3~8/21】
2009-8-23総合 評価

該当期間の平均損益は脅威の【38.21円】である。
即ちロスカットトレードを含めた1トレード辺りの平均利益が38.21円ということである。


【ONESHOT-05version3売買内訳8/3~8/21】
2009-8-23売買 内訳

総合評価でも当該期間の売買回数が14回であることは分かるが
売買内訳を明示する。
今更ながらではあるが、いつもどおり売買時間は伏せさせて頂く。

売買数値が日々の公表している数字と何ら差異ない事が理解いただけるかと思う。
また、実売買の決済報告書も合わせて開示させて頂いているので、
TRADESTADIUMのリアルタイムチャート及びシュミレーションチャートの信憑性を
分かって頂けるだろう。

当該期間のTRADESTADIUMの表示するONESHOT-05version3の利益は
38.21円×14トレード=534.94円≒535円と計算でき、日々の損益の
合計と当然ながら合致する。

当該期間のスリッページは日々の集計より総計55円/14トレードであるので
当該期間のスリッページを含めたONESHOT-05version3の利益は
535-55円=480円

ミニ10枚(ラージ1枚に該当)売買では、
480×1000=480,000円の利益である。

最後に売買手数料は通常の売買手数料を適用し、
(当該期間の売買手数料はキャンペーン期間中で9/10までは1,050円であるが)
2100円×14トレード=29,400円

即ち実際の収益は(口座残高は)
480,000円-29,400円=450,600円

ここから1円の差異も無いことが自ずと判明する。

当該期間の450,600円の利益を得る為の必要証拠金は420,000円
であるので運用資産は倍増した。


然しながら、
次の二つのグラフをじっくり眺めて頂きたい。(画像クリック拡大表示)

【損益グラフ2009/8/1-2009/8/21】 【損益グラフ2007/1/4-2009/8-21】
2009-8-23損益 グラフ          2009-8-23損益グラフ加筆なし


如何でしょう?
何か気付かれましたでしょうか?

左の損益グラフは今月3週間で運用資産をまさに倍化させた記録である。
この期間を右の損益グラフに適用すると
当該期間の運用資産を倍化させた損益グラフの幅は極めて小さく、

2007/1/4~の運用では運用資産は単利で30倍に増幅している。
当該期間は今月末まで含めて32ヶ月であるので正に毎月々倍化の勢いである。
仮に100万円で運用開始したなら、単利で3000万円に達する。
(*現在の必要証拠金を適用)

間違えてはいません。
その通りです。

ここで終わればよくある商材の販売ページになるので
更に本質に突き進む。


ではこちらの加筆した損益グラフは如何でしょう。
2009-8-23損益 グラフ 全体

常々申し上げている資産のリスク管理が必要である。
私は最大でも投資資金の1/3までに抑制させている。

ドローダウン期は、1ヶ月程度であることが分かると同時に、
苦しみの後は、今回の利益など比較にならない、強烈な至福を確認できると思う。

ドローダウンの後のチャンスはシステムトレードの世界ではよく耳にする。
期間1ヶ月のドローダウンは、運用するものを精神的苦痛に追いやる。

そして諦めたその瞬間強烈なインパクトで勝ち続けるシステムを横目に
どのような思いをするであろうか、、もう考えたくもない。

また、1/2程度の運用でも破産の恐れを示している。
大切なことは同じ枚数以上を如何に長期間運用するかで

例え同じシステムを手にしたとしても
運用するものが代われば明暗が分かれることが理解頂けたと思う。

ONESHOT-05version3はまだ優秀な戦略であるので、全期間に対し
右肩上がりの損益曲線を描き、
1日1回のトレードとすることでスリッページによる
バックテストとの剥離を抑制させている。

1日1回のトレードにもかかわらず
1日に何度もトレードする
他の戦略に見劣りしない或いはそれ以上の収益を確保する。

この優秀なONESHOT-05version3ですら
運用の仕方を誤ると一気に資産を目減りさせる。

他の戦略をお持ちなら今一度比較検討していただきたい。
更なるリスク管理が必要であることが自ずと判明するであろう。
なぜなら私は此方に紹介するシステムはもちろん
その他のシステム或いは未発表のモニターも経験しているからに他ならない。

余談だが今後のシステムにも期待して欲しい。
ここで計算する当該期間2万円~3万円超過の戦略をいくつも目にしている。

そしてこのONESHOT-05version3の開発販売元はタリファ株式会社であることを
忘れてはならない。

18年間無敗!秘密の法則E-BOOK白書も文句の付けようのない1000円で販売したり、
ONESHOT-05に同じく優秀なNAVIGATORS-05の販売を終了させて久しい。
NAVIGATORS-05はそのスリッページ克服で業界を驚嘆させた。
その後のスリッページ対策が業界の指針となったことは言うまでもない。
情報商材にありがちな販売終了後の再販なども微塵も感じさせない。

ONESHOT-05を運用するものにとっては早期に販売を終了させて欲しいのも
確かに本心ではある。



リスク管理については此方では視覚的に証明させて頂いたが、
その分野の算出方法は存在する。


例えば姉妹サイトで扱っているDirection225の手法等の教材を参考にして頂きたい。
Direction225の手法教材内容は
*投資を行う前の心構えと注意点
*場中指値は頻繁に最高値及び最安値をマーキングすることがあります。
 ・場中指値の導き出し方
 ・チャートのトレンドラインの引き方
 ・チャートのポイント
 ・エントリーポイントとイブニング・セッション引け決済の理由
 ・金曜日イブニング引けを見ての翌営業日のエントリーポイントの見つけ方
*複利運用と資金管理法
*自動売買を購入しなくてもよいシステム構築法

とまさに最新版のタイムリーな教材である。
Direction225のサイトはこちら


*ONESHOTのサイトはこちら
*其の名のとおり、1日に1トレードのみの売買に限定したシステム
*一日限定1トレードにすることで、利益を追求し損失を限定する。
* 利益確定値:200円/変更可能 
* ロスカット値:95円/変更可能
収益目標値、及び、ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと
決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。
(利益確定値・ロスカット値をカスタマイズ出来ます。)
* 独自可変プログラム採用(相場の状況で利確・ロスカットします。)
スポンサーサイト
2009/08/16(日)17:47
ONESHOT-05_version3
ONESHOT日々の損益記事はこちら
本サイト限定特典記事はこちら

2009年8/3~8/14の売買内訳を再度確認したい。
今更と言う感もあるが念の為売買時間は伏せさせて頂いた。
ONESHOT8月売買明細   ONESHOT戦略チャート8月前半

実に獲得損益は+465円に達する。
ミニ1枚運用では+46,500円の利益である。

この期間の日経225先物必要証拠金は、最小単位のミニ1枚42,000円であるので
獲得利益+465円は運用資産倍増を意味する。
その期間、僅かに2週間であった。

もちろん必要経費が存在する。
この期間のトレード回数は見事なまでに1日1回となる。
従い、売買手数料はミニ1枚当たり、1トレード210円であるので、
(現在はキャンペーン期間中で実際は105円であるが)
210円×10トレード=2,100円

もう一つの必要経費はスリッページであるが
私個人の実測値は40円であった。
ミニ1枚当たりでは、40円×100=4,000円である。
(少々煩わしいと思うが、黒塗りは別のシステムトレード自動売買の検証である。)
2009-8決済約定紹介1   2009-8決済約定紹介2

以上の必要経費を差し引き実際の損益を算出すると以下のようになる
システムトレード自動売買ミニ1枚の利益-必要経費(手数料+スリッページ)
46,500円-(2,100円+4,000円)=40,400円

この利益40,400円を得る為の必要証拠金は42,000円である。
運用した資金は僅か2週間での実売買でも倍増の勢いである事が分かる。


*ONESHOTのサイトはこちら
*其の名のとおり、1日に1トレードのみの売買に限定したシステム
*一日限定1トレードにすることで、利益を追求し損失を限定する。
* 利益確定値:200円/変更可能 
* ロスカット値:95円/変更可能
収益目標値、及び、ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと
決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。
(利益確定値・ロスカット値をカスタマイズ出来ます。)
* 独自可変プログラム採用(相場の状況で利確・ロスカットします。)
2009/08/15(土)13:04
ONESHOT-05_version3
ONESHOT日々の損益記事はこちら
本サイト限定特典記事はこちら

version3で直近の2009年7月についてもドローダウンを克服し
全体の成績も向上しています。



【ONESHOT-05_version2】     【ONESHOT-05_version3】 
(検証期間2007/1/4~2009/8/3)
(画像クリック拡大表示)

総合分析
V2総合評価         V3総合評価
平均損益                平均損益
23.46円               25.17円

平均損益は検証期間中の1トレードあたりの損益を示す。
25.17-23.46=1.71円向上している。
version3はversion2より1トレード当たり1.71円利益が大きい。

平均損益-売買コスト(スリッページ+手数料)=純利益の数式が成立する。
実売買検証結果のスリッページは4.86円(170円/35トレード)
手数料は往復210円/100=2.1円(損益ベース)(現在はキャンペーンで105円)

version3の1トレードあたりの利益は以下の計算式で割り出される。
25.17-(4.86+2.1)=18.21円

月当たりの利益は
【18.21×月当たりの売買回数】で求めることが出来る。

求められた数値を100倍することによりミニ1枚運用の純利益が算出できる
同様に1000倍することによりラージ1枚運用の純利益が算出できる。



期間分析
V2期間分析         V3期間分析
version2の唯一のドローダウン月である直近の2009年7月も
version3で克服してきた。

また、
月当たりの売買回数は20回前後となることが分かる。
【18.21×月当たりの売買回数】

18.21×20=364.2

即ち
ミニ1枚運用  :364.2× 100=36,420円/月(必要証拠金 42,000円)
ラージ1枚運用:364.2×1000=364,200/月(必要証拠金420,000円)

念の為再度記述致しますが、
手数料及び実売買データーによるスリッページを加味した上での算出です。


収益グラフ
V2収益グラフ         V3収益グラフ
当然ながら良く似た収益カーブを描きますが、
重ねると一目瞭然でversion3が優秀であることが分かります。

収益グラフversion2+version3
V2V3収益グラフ

相場の変化と共にこの1次関数直線が
2次関数上昇カーブを描く事を期待しています。


*ONESHOTのサイトはこちら
*其の名のとおり、1日に1トレードのみの売買に限定したシステム
*一日限定1トレードにすることで、利益を追求し損失を限定する。
* 利益確定値:200円/変更可能 
* ロスカット値:95円/変更可能
収益目標値、及び、ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと
決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。
(利益確定値・ロスカット値をカスタマイズ出来ます。)
* 独自可変プログラム採用(相場の状況で利確・ロスカットします。)
2009/07/29(水)12:25
ONESHOT-05_version3
ONESHOT日々の損益記事はこちら
本サイト限定特典記事はこちら

ONESHOTの進化が止まりません。
2007年1月からのドローダウン月はありません。
そして今月もプラス転換となりました。
今後も注視の必要がありそうです。


VERSION2          VERSION3
2007年:+5925円   2007年:+6020円
2008年:+5830円   2008年:+6175円
2009年:          2009年:
1月 : +275円     1月 : +270円     
2月 : +320円     2月 : +315円  
3月 : +650円     3月 : +810円
4月 : +555円     4月 : +590円 
5月 : +125円     5月 : +195円
6月 : +135円     6月 : +145円
7月 :            7月 :
7/1 :  -95円       7/1 :  -35円
7/2 :  +30円       7/2 :  +30円
7/3 :  +45円       7/3 :  +45円
7/6 :トレード無し       7/6 :トレード無し
7/7 :  +45円       7/7 :  +45円
7/8 :トレード無し       7/8 :トレード無し
7/9 :  -95円       7/9 :  -45円
7/10:  -35円       7/10:  -45円
7/13:  -10円       7/13: +200円
7/14:  -95円       7/14:  -95円
7/15:  +45円       7/15:  +45円
7/16: +135円       7/16: +135円
7/17:  +15円       7/17:  +15円
7/21:  -85円       7/21:  -85円
7/22:トレード無し       7/22:トレード無し
7/23:  -95円       7/23:  -95円
7/24:トレード無し       7/24:  -15円
7/27:トレード無し       7/27:トレード無し  
7/28:トレード無し       7/28:トレード無し
7/29:  +20円       7/29:  +20円 
7月集計: -175円      7月集計: +120円
2009/07/06(月)19:26
ONESHOT-05_version2
ONESHOT日々の損益記事はこちら

待ちに待ちかねたONESHOTが遂に登場です。
システムトレード自動売買では最新鋭のシステムとなります。

このONESHOTの開発元はタリファ株式会社となります。

あのNAVIGATORSでシステムトレード自動売買の宿命とまで言われた
スリッページを見事に克服しました。

その後各社スリッページ克服に躍起になったことは記憶に新しいところです。

そのNAVIGATORSは惜しまれながらも僅か3ヶ月で販売終了となりました。
よくある情報商材の販売中止後の再販売の兆候は皆無です。

また先日はE-BOOK白書も驚愕の「1000円」という価格で
システムトレード寄り引け「18年間無敗の法則」を発表したばかりです。

そのタリファ株式会社の最新鋭のシステムトレード自動売買です。
当サイトでは先だって実売買検証を重ねてきました。
検証を重ねてきたシステムはVERSION1でしたが、
発表されたシステムはよりパワーアップしたVERSION2です。

実売買検証を継続することは言うまでもありません。

ONESHOT-05_version2のサイトはこちら
本サイトからONESHOTのサイトに訪問され購入頂いた方に限り特典を贈呈させて頂きます。

特典内容は
NAVIGATORSの特典として贈呈させて頂きましたDT-Break-out戦略です。
戦略名の通り最も効果があるといわれるブレイクアウト戦略です。

DT-Break-out戦略の使用期限は2010/03/31となっております。
(ONESHOTは勿論、無期限運用可能です)
こちらはNAVIGATORSを本サイト経由で購入された方は既にお持ちですので。

本サイトに御訪問されている方は既に御存知のDT-sign(10分足)戦略
との選択形式と致します。

此方のDT-sign(10分足)戦略はトレーダーズ証券開設特典システムでもありますが、
既に口座をお持ちの方から多くの問い合わせを頂いておりましたので
熱望にお応えすべく今回の特典として活用させて頂きました。

いつも当サイトに御訪問下さっている方への私からのささやかな特典と致します。
infotopで以下の内容を御確認の上決済完了して下さい。(画像クリック全表示)

此方を入手後のインストール方法等はこちらを御参照下さい。
更に御不明点がございましたら、メールフォームよりお問い合わせ下さい。

ONESHOT特典

2009/06/03(水)08:45
トレーダーズ証券
TRADESTADIUM利用新規システムトレード自動売買戦略性能報告書
ONESHOT日々の損益はこちら

ONESHOT-05_v1 VS NAVIGATORS-05version4
*検証における留意事項
枚数はミニ1枚
手数料105円×2=210円(往復手数料)
スリッページ 5円(ミニ1枚換算500円)
つまり1トレードに710円のコストを加味する。
シュミレート期間は2007/01/04~2009/05/29で検証


【スリッページ】
実売買スリッページ検証結果

:6/2実売買検証開始
NAVIGATORS:2.5~3.0円(過去記事参照)


実売買検証においてNAVIGATORSはスリッページ発生が
極めて抑制されている。
時には反対のスリッページを獲得することも散見できた。(下記①~③)

実売買結果からは平均2.5円~3.0円で推移し
シュミレーション条件の5.0円より抑制されている。
つまりシュミレーション結果以上の収益が期待できることになる。

(スリッページの具体的表記)
NAVIGATORSシステムトレードサイン
9000L→9100である場合

対比実売買結果
①8995L→9105 スリッページ -10円 システム+10円の収益
②8995L→9100 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
③9000L→9105 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
④9000L→9100 スリッページ  ±0円 システム   と同一収益
⑤9000L→9095 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑥9005L→9100 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑦9005L→9095 スリッページ +10円 システム-10円の収益
もちろん±15円以上のスリッページも実売買で
確認されているが極めて稀である。

システムトレードONESHOT-05_v1も同様にスリッページが抑制
されているとの見解だが6/2より実売買検証実施する。



【総合分析】           【戦略分析】
(画像クリック拡大表示)
総合分析ONESHOT      戦略分析ONESHOT


『平均損益』
ONESHOT   :18.37円
NAVIGATORS:17.59円

最も重要視しなければならない項目の一つは『平均損益』である。
既に必要以上のコスト710円を加味していることから
平均損益×トレード回数=収益
という数式が成立することになる。

ここでシュミレートにはスリッページを5円で加味していることに
留意すべきである。
つまりスリッページが5円以下であることが期待できる
システムであるので先の数式以上の収益が期待できるわけである。

『勝率』
ONESHOT   :50.37%
NAVIGATORS:53.31%

710円のコストを加味した場合殆どのシステムトレード自動売買が
50%前後で推移する。
つまり2回に1回は損益を計上することになる。
然しながら、悲観するべきべはない。
何故なら、中に例外は見受けられるが
殆どのシステム自動売買が損小利大を狙っているからである。

(留意事項)
損小利大であるからこそ、直近の持ち合い相場では、
一時利益化するにもかかわらず結果的にロスカットに繋がってしまっている。
このような時期は日足チャートより判断し運用自体を停止するのも一考である。

『最大損失幅』
ONESHOT   :56,430円
NAVIGATORS:60,350円

まさに検証期間中における最大ドローダウン幅である。

現在の必要証拠金は5万円前後で推移しているが
このことは、証拠金の1/2以下での運用が不可欠であることを意味する。
更に1/3以下での運用が望ましいことは言及に値しない。

【総損益】
ONESHOT   :9,885円
NAVIGATORS:9,406円

ミニ1枚を2007年1月4日~2009年5月29日
の期間運用した場合の収益は単純に100倍すると

ONESHOT   :988,500円
NAVIGATORS:940,600円

である。
ミニ1枚の必要証拠金は現在5万円前後で推移している。


【ポートフォリオ戦略】
ONESHOTとNAVIGATORSのポートフォリオ戦略の考察

【期間分析】          【収益グラフ】
(画像クリック拡大表示)
期間分析ONESHOT     収益グラフONESHOT

【期間分析】でONESHOTとNAVIGATORSのポートフォリオ戦略を適用した。
【収益グラフ】で二つの戦略の累積損益をグラフに適用した。

【期間分析】
はONESHOT及びNAVIGATORSをそれぞれミニ1枚運用した結果である。
勿論必要経費以上の1トレード710円を加味している。

ポートフォリオ戦略として
分かることは先月2009年5月を除くと
2007年5月と9月に少々ドローダウンしているが
その前後の収益から考慮するとあまり悲観することではない。

ただ先月2009年5月はまさに大きくドローダウンした。

更に詳細を確認すると
2007年2月
2008年4月
2008年6月
2008年7月
2009年4月
はポートフォリオ戦略がうまく機能し
2戦略同時運用で収益を計上している。

先に述べたドローダウン月
2007年6月
2007年10月
2009年5月
は両者ともに損益を計上している。

従い今後のテーマとして
このドローダウンしている月に
収益を計上するシステムトレード自動売買を
ポートフォリオに組み込むことによって

精神的苦痛のない究極のシステムトレード自動売買ポートフォリオ戦略
が完成することになる。

これを構築し更に継続改善し有効性を維持し
さらに進化させ続け
ご訪問いただいている読者の皆さんに有益な情報をお届けすることが
本サイト永遠の目的・目標となる。
ランキング
日経225システム

【検証中システム】

デイトナ225EX NEW

値幅の大きな相場では、大きく利益!近年の小さな相場でも機能する!順張りが基本もレンジ相場では逆張りも!損小利大の日経225先物自動売買降臨!
デイトナ225EXの評価はこちら


Wリッチ225 Ⅳ

トレーダーズファーム

イブニングショット

シンプル寄り引けトレード

Direction225の手法


【検証終了システム】
スカイウェイ225システム
シークレットサイン
ぐり日経225オプション

Expert Advisors


【検証終了EA】
X47B
MAC10
EnhancedStrategyControl
MARIMBA DUO
MARIMBA EURUSD
MARIMBA EURJPY
FALCON
HAWK
凪(Nagi)
首切りFX
V2 SimpleBreakout
A2 MondayGap10
横綱FX
どすこいFX
ForTUNER
Pips4Idiots
ドリームゲートFX_X
煌(Kirameki)
FXクロノス
EAGLE
2WayアンドロイドFX
Jack
Cash Generator RDB
ROSPEC VZR
MegadRoid完全攻略パック
MegadRoid本体
dvanced Droid Tactics.
FXジャパンドリーム
FXクルーズ
勝ちグセFX瞬快7


【検証見送りEA】
FX41
FX孔明
NEO ALICE
REO-second
FXEZ-Ⅱ

Author

夢枕

Author:夢枕
怒涛の至福を齎したEAは実質機能しなくなり、主戦力の日経225先物自動売買はトレードスタジアムでの稼動が困難。
システムトレードからの脱却を目指し、配信システムに従いながらも、裁量デイトレードの確立を目指しています。

Follow yumetrader on Twitter

アーカイブ

07 | 2017/08 | 09
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

最新コメント
サイトマップ
最新記事
相互リンク
QRコード

QR

免責事項

当ブログの著作権は当ブログ管理者に属し、当方に許可なく無断転載・第三者への提供及び再配信することを禁止します。当ブログはあくまで有価証券・株価指数先物に関する情報提供を目的としたものであり、価格の騰落ついて断定的判断を提供することはなく売買を勧誘するものでもありません。また、投資・投機等の最終的なご判断は、全てご自身の責任においてされますようお願い致します。当ブログの情報により皆様に生じた損害、費用につきましても、その程度を問わず一切責任を当方は負わず損害賠償にも応じませんこと予めご了承下さい。

FXシステム

【検証中システム】

ナインエーエム

トレーダーズファーム

FX寄り引けシグナル

MT4TrackES


【検証終了システム】
ポンド円MAX
Ultimate Pendulum FX
AQUA ENTRY

日経先物自動売買

【検証終了自動売買】
olon3
MAMBOO(マンボウ)
SAMBA(サンバ)
オートマネー225V3
SELECTION23
フルロジック デイボード
CaesarTraders225
HAYABUSA
GAIA(ガイア)
DT-Break-out
ウルトラリベロ無料お試し
Phoenix(フェニックス)
ドリームゲート
PENO.02
バグース
オートマネー225V
スパイダー
ONESHOT-05
雷神-RAIJIN-
閃光-SENKOU-
羅王-RAOH-
忍-SHINOBI-
Nikkei225PrivateSystem
NAVIGATORS-05


【検証見送り自動売買】
ウルトラリベロR

メルマガ読者募集中
お問い合わせ窓口

名前:
メール:
件名:
本文:

アクセスランキング

スポンサードリンク

楽天銀行










QLOOKアクセス解析
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。