システムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。
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2009/06/26(金)16:13
【6/25羅王戦略チャート】(画像クリック拡大表示)
Hi Specな羅王の利益確定を確認しました。
6-26羅王チャート

本月はまだまだトレンドのない相場の中最低限の利益は確保できております。
更に恐るべきスリッページ逸脱能力で未曾有の可能性を秘めているかのようです。
羅王の日々の損益はこちら


つい先日、NAVIGATORSが惜しまれながら販売終了を迎えた。
わずか3ヶ月未満の販売期間であった。
販売終了の最たる理由は現ユーザーの有効性を維持する為であった。

そしてまた、脅威の成績と驚くべきスリッページ削減効果を確認した
羅王が2009/06/26での販売終了を発表した。

2009/05/18の発表であるのでわずかに1ヶ月強の販売期間である。
当初より告知されていたミニ300枚が市場で確認されたのが
販売終了の理由である。

羅王は2週間毎に無料バージョンアップが施されるので将来に向かって
有効となる。
また、どうしても成績が伴わない場合は全額返金システムがあるのも安心できる。
裏をかえせば、開発者の自信が表れていることになる。

現在のところ再販売の予定はなく、万が一販売が再開されても
現ユーザーのアドバンテージを保つ為大幅に値上げされる予定です。

羅王のサイトはこちら




(2009/06/14更新)
休日を利用し~羅王~を徹底検証した。
日々の損益はこちら

検証条件は羅王のサイトよりも厳しい過酷検証とした。
(画像クリック拡大表示)

検証条件
手数料:片道105円×2(往復)=210円
スリッページ:往復5円(羅王のサイトでは2.5円)
検証期間:2007/01/04~2009/06/12

【~羅王~総合分析】
羅王総合分析

筆者が最も重要視する項目「平均損益」は20円を超過してきている。
注目すべきは50%以下の勝率にもかかわらず該当期間
1万円以上の利益を出している点である。
いかに損小利大のシステムかが伺える。

1万円というのはミニ1枚で100万円の純利益を意味する。
また必要以上の経費、710円/1トレードを既に計上していることに留意したい。


【~羅王~期間分析】       【~羅王~月間収益グラフ】    【~羅王~収益グラフ】   
羅王月間分析        RAOH月間収益グラフ         羅王収益チャート


月別の損益分析とそれをグラフ化したものである。
ドローダウンに耐えながら堅実に収益を重ねていくのが見て取れる。

開始月によってはいきなりドローダウン或いは利益の計上がない月
が数ヶ月続く可能性のある事が理解できる。

このドローダウンに耐えることが長期運用では必須条件になる。
どんなシステムにもドローダウン月は必ず訪れるからだ。

ドローダウンの後の収益は損失の比ではない。
当然のことだが、収益のほうが圧倒的に大きいことが容易に分かる。

ではドローダウンに耐える為にはどうするか?
誰しもが分かっているけど実行できないこと、
資金のリスクマネジメントである。

全財産を注ぎ込んでいるようではその時点で負けが決定しているようなものである。
如何に長期で運用することが大切かを説いている3つのデーターである。

また、直近では「羅王」も例外に漏れず苦戦しているが、
システムトレード自動売買他の戦略と比較すると傷が浅い事が分かる。

月間収益グラフの周期から図るとそろそろか(GU↑)と筆者は勝手に憶測している。

この羅王だが既存ユーザーのアドバンテージを守る為ミニ300枚が
確認できた時点で販売中止となるようなので念のため告知しておく。

羅王のサイトはこちら



次に
羅王の月間収益グラフの青色(損失)の棒グラフが示すドローダウンを
他のシステムトレード自動売買が赤色(利益)でカバーできるものがないか
即ちポートフォリオ戦略を考えてみる。

本サイトではトレーダーズ証券の口座を末永くご利用頂く為、
時間的制約がある方、裁量トレードが機能しない方の為に、

システムトレード自動売買のドローダウン月のない
安定した収益の自動売買ポートフォリオ戦略の構築を目標としている。

2009年6月3日のこちらの記事では、究極のポートフォリオ戦略の構築に向けた
第一歩を踏み出したが、以下の月にドローダウンが発生していた。

2007.06月
2007.10月
2009.05月

丁度この
2007.06月
2007.10月
に関して羅王は利益を計上している。
2007.10に関しては正に大きく利益を獲得している。

2009年5月はざら場中の値動きが非常に少なく、
システムトレード自動売買には、非常に酷な相場環境が継続した。
この2009年5月をカバーできるシステムは未だ発見できないでいる。

開発業者様、同業者様含めこれを克服できるシステムがあれば
一報頂ける事を切実に願う。

既に販売終了したNAVIGATORS
未販売のONESHOTとのポートフォリオになってしまったが
検証を継続してみる。

まずNAVIGATORS及びONESHOTの月間収益グラフを開示する

【NAVIGATORS】      【ONESHOT】
NAVIGATORS月間収益グラフ    ONESHOT月間収益グラフ

羅王同様に直近データはドローダウンを示している。
そのドローダウン計上は羅王のそれより幾分大きいことが分かる。

また羅王同様、利益は損失の比ではないことが視覚的に確認できる。
(当然だが損失に対し利益が圧倒的に大きいことが確認できる)

この2つの月間収益グラフを羅王のそれとポートフォリオ化した。


【3戦略ポートフォリオ分析収益グラフ】  【3戦略ポートフォリオ月間分析】
     RNO戦略ぽポ^トフォリオ分析収益グラフ         RNO月間分析

ここに2つのデーターを開示する。
筆者の検証用口座番号表記があったので黒塗りしているが気にしないで欲しい。

3戦略ポートフォリオ分析収益グラフであるが羅王単体と比較し
幾分曲線が滑らかになったことにお気づきだろうか。
これは2007年5月~2007年7月及び2008年8月~2008年9月
に羅王はドローダウン又は利益の計上がないことに対し

NAVIGATORSとONESHOTが当該期間幾分かでも
収益が計上できているからである。

逆にNAVIGATORS及びONESHOTのポートフォリオがドローダウン
を計上する
2007年10月は羅王が大きく利益計上しており。

この3つのシステムトレード自動売買ポートフォリオが機能していることがわかる。
つまり実際に運用しているときの精神状態は安定している。

2007年6月~2007年7月にこの3戦略ポートフォリオを駆使しても
僅かながら利益が計上できない期間が存在する。

また2009年5月はやはり大きくドローダウンしている。

このような期間はつまりボラティリティーがない期間は
運用枚数を減らすか運用自体を停止する勇気が必要だ。

最後にもう一度考慮頂きたい
ここで紹介した戦略はいずれも逆指値等のロジックでスリッページを克服した戦略である
実売買においても検証に用いた5円を超過しない。

ここでの検証にはミニ1枚当たり手数料及びスリッページで
必要以上の経費710円を導入した過酷検証であることを再度付け加えておく。

継続して
2007年6月
2007年7月
取り分け
2009年5月
をカバーできるシステムトレード自動売買を探求し続け
読者の皆様に精神的に楽な月ベースでドローダウンのない
究極のポートフォリオ戦略を提供できるよう尽力してまいります。
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