システムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。
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2009/09/14(月)21:04
製品名 忍-SHINOBI-
販売業者 Trading Office(トレーディングオフィス)
代表者 富崎省吾 
販売サイト infocart
評価検証文責者 新田啓二郎(日経225先物システムトレード検証)
検証日時 2009/9/14 15:42
検証条件 期間 2007/1/4~2009/9/11(スリッページ及び手数料含まず)

忍-SHINOBI-
忍-SHINOBI-の日々の損益記事はこちら

【夢枕 忍-SHINOBI- 評価Ⅲ】
【再度のバージョンアップversion1.4】

前回1.3versionupはエントリー時のスリッページを抑制させたが、
ロジック自体の変更はなかった

各システム戦略が苦戦する9月相場にも対応すべくversionupが図られた

         TO_SYSTEM_PRO1.3    TO_SYSTEM_PRO1.4
         忍-SHINOBI-1.3総合評価     忍-SHINOBI-1.4総合評価
総損益             9625円           10640円
売買回数            804回             777回
勝率               48.84%            47.21%
平均損益           11.97円            13.69円

売買回数が若干減少しているにもかかわらず、総損益を向上させている。
勝率のトーンダウンが確認されるが損小利大がより顕著になった様が伺える
平均損益にも上昇が見受けられる。

もともと安定したシステムであるのでスリッページを克服し、
更にロジックも改良した
閃光-SENKOU-とのポートフォリオに益々、期待させられる


*忍 -SHINOBI-のサイトはこちら
*抜群の安定性と損小利大のロジックで最大ドローダウンを抑制
*日中取引用システムとイブニングセッション用システムの2システム併用
*エントリーポイントを絞りトレード回数自体を抑えることにより
 スリッページによるデータとの乖離を抑制
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2009/09/01(火)13:35
システムバグが存在していたようで更なるバージョンアップが施された。
識別バージョンはversion1.3となる。
バックテストの損益に若干ながら変化が見受けられるため上書き更新する。

忍-SHINOBI-
忍-SHINOBI-の日々の損益記事はこちら

突然の吉報でした。
忍-SHINOBI-がバージョンアップされました。
安定・安心システムトレード自動売買として定評のある忍が
更なる安定度を図り、スリッページの克服を宣言しました。

エントリー時のスリッページがほぼなくなるようです。
暫し、お役御免となっておりました遊休検証口座の出番がやってまいりました。
早速、明日より実売買検証を開始いたします。
実売買検証結果は日々の損益より確認して下さい。


また、取り分け今月の勝率が良かった
イブニング・セッション専用のバージョンが無くなりシステムは1つに
統合されています。

比較的収益の並が荒い戦略システムが幅を利かせて久しいですが、
やはり、安定に優れた戦略もポートフォリオには欠かせません。
精神的安定剤となること間違いないでしょう。

ロジック自体は変更が無いようですがバックテストの結果は少々変化が
見受けられますので以下羅列いたします。
比較対照は戦略が統合されていることから、【2システム併合システム】となります。

イブニング・セッションバージョンが比較的好調を維持しておりましたので
イブニングバージョン廃止を知るや否や正直残念な気持ちになりましたが
すぐさま、打ち消してくれました。

此方では詳細は割愛致しますが、イブニングの売買内訳を拾って見たところ立派に
遜色なく同等以上、活躍”されて”いました。


【2システム併用version1.1】 【Version1.3】
2007年:+1920円     2007年:+1620円
(イブニング・セッションの運用は2007年9月より)
2008年:+6645円     2008年:+5940円
2009年:            2009年:
1月 : +300円       1月 : +310円
2月 : +565円       2月 : +590円
3月 : +520円       3月 : +645円
4月 :  -90円       4月 : -145円
5月 :  +55円       5月 :  -25円
6月 : +290円       6月 : +235円
7月 : +175円       7月 : +230円
8月 : +305円       8月 : +310円



*抜群の安定性と損小利大のロジックで最大ドローダウンを抑制
*日中取引用システムとイブニングセッション用システムの2システム併用
*エントリーポイントを絞りトレード回数自体を抑えることにより
 スリッページによるデータとの乖離を抑制
*忍 -SHINOBI-のサイトはこちら
2009/08/04(火)14:34
忍-SHINOBI-
忍-SHINOBI-の日々の損益記事はこちら


Q 忍-SHINOBI-を購入検討中ですが、スリップと手数料を考えた場合
  一カ月の取引が30回の場合ですとデータ上の損益から200円から300円を
  差し引いた額が本当の損益ではないかとおもうのですが、
  そうなるとかなりきびしそうですね。
  実際の売買とデータ上の損益とではどれくらいの開きがあるのでしょうか?

A 質問の回答とは異なりますが、忍-SHINOBI-&閃光-SENKOU-のトレーディングオフィス
  ポートフォリオは非常に安定しています。
  
  一つずつデーター拾って検証します。

  まず、実売買におけるスリッページはサンプル数が少ないですが
  スリッページ90円/14システムトレード自動売買(日々の損益記事より)
  90円/14トレード=6.43円(1トレード平均スリッページ)

  手数料210円(現在はキャンペーン中で105円ですが)です。

  月当たりの売買回数は非常に重要なファクターとなります。
  忍の場合20回/月弱の売買回数です。
  当然ですが売買回数が多いほど利益も増えます。
  忍期間分析


  2007/1~2009/8/3までの1トレード当たりの平均損益は14.65円となります。
  忍総合評価

  
  従いまして1ヶ月の収益は

  ミニ1枚あたり 1465-(643+210)=612円
  612×20回=12240円/1ヶ月
  ラージ1枚あたり
  12240×10=122400円/1ヶ月

  以上の内容にはイブニング・セッション分は含んでいません。
  (少々利益が加算されるものと思われます)

  個別回答を引用させていただきました。  


*抜群の安定性と損小利大のロジックで最大ドローダウンを抑制
*日中取引用システムとイブニングセッション用システムの2システム併用
*エントリーポイントを絞りトレード回数自体を抑えることにより
 スリッページによるデータとの乖離を抑制
*忍 -SHINOBI-のサイトはこちら
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夢枕

Author:夢枕
怒涛の至福を齎したEAは実質機能しなくなり、主戦力の日経225先物自動売買はトレードスタジアムでの稼動が困難。
システムトレードからの脱却を目指し、配信システムに従いながらも、裁量デイトレードの確立を目指しています。

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