olon

この日経225先物は相場環境における
ある傾向をそのままロジック化している

主戦場はオーバーランチ及びオーバーナイトである。

ある傾向はここでは書けないが
なるほどと頷ける内容である。

この傾向をロジック化し
むやみやたらにエントリーしないフィルターを内包する。

実際の成績を検証してみたい。



【総合分析】


総利益は
MAMBOOやSAMBAのような爆発性はない。
olonの特徴は利益を「買い」と「売り」両者から均等に勝ち取っており
その他多くの自動売買とは異なる。

olon内　　　　　「買い」　VS　「売り」
売買回数　　　　103回　　　　　155回　
勝率　　　　　　63.73%　　　 70.32%
平均損益　　　　42.28円　　　26.61円
総収益/総損失　 3.24　　　　 2.83

この4項目は最重要項目

売買回数は
有効なロジックを使用し
期待値プラスのロジックで売買を重ねる事により
実際の収益を増大させる。

つまり、有効なロジック×売買回数＝実利益

売買回数は残念ながらその他の多くの自動売買には及ばない
但し、これを補うのが「ロジックの有効性」である。

勝率
その他の自動売買が通常50%前後の損小利大で収益を得る
MAMBOOでさえも60%前後を推移する

olonにおいては
買い戦略MAMBOO同等の値
売り戦略においては前代未聞の70%突破

私が最も重要視する平均損益
これにおいては10円台～20円台の自動売買が数多く存在する

このolonに置いては
売り戦略は26円
買い戦略は恐ろしくも40円突破

総収益/総損失
所謂プロフィットファクター（PF)
こちらも多くの自動売買が1～2を示すのに対し

売り戦略においては2台後半
買い戦略に到っては3を突破する

この数字分る方には分る4要素
その他多くの自動売買の販売ページ又は
お手持ちの自動売買と比較すれば自ずと理解できるはず。


勝率
平均損益
プロフィットファクター
この3要素が

唯一劣ってしまう
売買回数を補う

逆の発想では
売買回数が少ない大きなメリットが存在することを
忘れてはならない。

売買回数を抑制することは
売買手数料やスリッページ等の売買コストを抑制する効果がある。


そしてこれらの4要素は
本来olonが力を発揮するイブニング開始前の期間を
含めている。

2007/1～2008/7/27の期間を除外すれば
更なるパーフォーマンス向上になることはもはや言うまでもない。




【期間分析】


イブニング開始は2007/9/18です。
イブニングを第二の主戦場とするolonは
当然の如くそれ以前の成績は芳しくない。

それ以降は
なかなかやってくれている

42ヶ月で月間負けはは4ヶ月
その負け幅は
-30円
-5円
-25円
-130円

と極めて小さい。

対する利益は全期間に対し
まんべんなく平均的利益に恵まれる。

2008年末に数多くの自動売買は（リーマン時）
多大な利益を計上している

これが総合評価に影響し
全体の成績が良く見える傾向にある。

olonはどうか
確かに該当期間利益がやや増大してはいるが

2008年前半も
或いは直近も

十分な利益を得ている
この事は後に記載させて頂く損益チャートを見れば一目瞭然である。

また期間分析表中の
総収益/総損失　或いは　平均収益/平均損失の「不能」が意味するところは

該当月一度の負けトレードが発生しないため

分母が「0」になる
数学的には∞を意味する。

つまり算出不能となる。



【収益損失売買】


全期間における
連敗、連勝の記録
イブニング開始前の本領を発揮できない期間も含める。

視覚的にも
圧倒的に連勝が連敗を制覇する。



【収益チャート】


確かに2008/末～2009年始にかけては
収益曲線の傾きが大きい

ただその他の期間においても
傾きをやや落とすも利益を計上し続けている様が見て取れる。

2007/7/27以前はolonの主戦場イブニングが存在しないことに留意したい。



【直近売買履歴】


直近の売買内訳
利益計上である「赤字」が圧倒的なシェアーを放つ。




【実運用スリッページ】
olon2
2010年
10月：10円/4トレード　平均スリッページ：2.5円/1トレード
11月：45円/7トレード　平均スリッページ：6.43円/1トレード
合計：55円/11トレード　平均スリッページ：5.0円/1トレード

olon3
2010年
11月：-5円/1トレード　平均スリッページ：-5円/1トレード
12月：0円/2トレード　平均スリッページ：0円/1トレード
合計：-5円/3トレード　平均スリッページ：-1.67円/1トレード

olon2+olon3平均スリッページ　50円/14トレード=3.57円/1トレード



多くの日経225先物自動売買がスリッページ5円を前提にしている中
14トレードとサンプル数が少ないまでも
1トレード辺りの平均スリッページ
【3.57円】と非常に優秀な成績を残している。





売買回数が少ないことだけがネックとなり
単位期間中の収益が抑えられる傾向にある。

ただその他の
勝率
平均損益
プロフィットファクターが

前代未聞の数値を叩きだし
これを補完する

尚且つ
売買回数が少ないことは
売買手数料を押さえ込む
むしろ
大きなメリットと成り得る。


4要素共にこのolonにとっては
他を圧倒する武器となり

運用者に安心安定と収益を齎してくれるに違いない。


（12/8現在）