忍-SHINOBI-
忍-SHINOBI-の日々の損益記事はこちら


Q　忍-SHINOBI-を購入検討中ですが、スリップと手数料を考えた場合
　　一カ月の取引が30回の場合ですとデータ上の損益から200円から300円を
　　差し引いた額が本当の損益ではないかとおもうのですが、
　　そうなるとかなりきびしそうですね。
　　実際の売買とデータ上の損益とではどれくらいの開きがあるのでしょうか？

A　質問の回答とは異なりますが、忍-SHINOBI-＆閃光-SENKOU-のトレーディングオフィス
　　ポートフォリオは非常に安定しています。
　　
　　一つずつデーター拾って検証します。

　　まず、実売買におけるスリッページはサンプル数が少ないですが
　　スリッページ９０円/１４システムトレード自動売買（日々の損益記事より）
　　９０円/１４トレード＝６．４３円（１トレード平均スリッページ）

　　手数料２１０円（現在はキャンペーン中で１０５円ですが）です。

　　月当たりの売買回数は非常に重要なファクターとなります。
　　忍の場合２０回/月弱の売買回数です。
　　当然ですが売買回数が多いほど利益も増えます。
　　


　　2007/1～2009/8/3までの１トレード当たりの平均損益は14.65円となります。
　　

　　
　　従いまして１ヶ月の収益は

　　ミニ１枚あたり　1465-(643＋210）＝612円
　　612×20回＝12240円/1ヶ月
　　ラージ１枚あたり
　　12240×10＝122400円/1ヶ月

　　以上の内容にはイブニング・セッション分は含んでいません。
　　（少々利益が加算されるものと思われます）

　　個別回答を引用させていただきました。　　


*抜群の安定性と損小利大のロジックで最大ドローダウンを抑制
*日中取引用システムとイブニングセッション用システムの２システム併用
*エントリーポイントを絞りトレード回数自体を抑えることにより
　スリッページによるデータとの乖離を抑制
*忍 -SHINOBI-のサイトはこちら