システムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。
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2009/08/15(土)12:00
この記事は本サイトの根幹を記載しておりますので、
投稿日時を操作し該当日付までTOP VIEWに置かせて頂きます。
本サイトに御訪問いただいている読者の皆様の理解をお願いいたします。


本サイトで検証しておりますシステムトレード自動売買において
スリッページの克服を試行錯誤しているシステムは以下になります。

PFNO.02(完了)
羅王~RAOH(完了)
ドリームゲートネオ(完了)
NAVIGATORS-05(販売終了)
ドリームゲート1(開発中との事)
ドリームゲートマスター(同上)

ONESHOT-05
閃光-SENKOU-
この両者は一日のトレードを1回にすることによりバックテストとのデーター
の剥離を抑制しています。

つまりスリッページ対策がなく、トレード回数の多い戦略は
リアルテストとのデーターの剥離が極めて大きくなります。
システムの示す予備シグナルを活用した指値トレードも一考かと考えます。


スリッページの問題につきましては、常に議題に取り上げておりますが
頂きますメール及びコメントの内容から把握するに
恐らく最近訪問下さっている読者様で誤解が生じています。

今一度周知させて頂きたいと思います。
御存知の通り、本サイトでは新進のシステムについてスリッページの検証を
実施しております。

現在は一旦終了しておりますが、ONESHOT-05については成績が絶好調
と言うこともありまして、遊休検証口座を活用し開示させて頂いております。

肝心の当日決済報告書の画面キャプチャーの取得を時折忘れてしまうのですが、
記載している内容に嘘、偽りはございません。

直近のONESHOT-05については以下のように記載させて頂いております。
若干ながら記載方法に統一性が御座いませんが。


8/5 : +100円 スリッページ発生 0円
    10385S→10285 +100円
    本日集計: +100円

8/6 : +100円 スリッページ 5円
    10285(10290)L→10385(10385) +100円(+95円実売買)
    本日集計: +100円

8/7 : +100円 スリッページ 5円
    10315(10315)L→10415(10415) +100円(実売買+95円)
    スリッページは決済時に5円発生

8/10:   ±0円 スリッページ 5円
    10535(10315)L→10535(10540) ±0円(実売買-5円)
    決済時5円のスリッページ発生
    本日集計:   ±0円

8/11:  +30円 スリッページ 5円
    10545(10550)L→10575(10575) +30円(実売買+25円)
    新規建て時スリッページ5円発生

8/12:   ±0円 スリッページ 5円
    10460(10465)S→10465(10465)
    新規建てスリッページ5円発生

8/13:  -30円 スリッページ 5円
    10515(10510)S→10545(10545) -30円(実売買-35円)
    新規建てスリッページ5円発生

また可能な限り決済報告書を添付しております。
そして実売買をしたスリッページの月集計は(eg.ONESHOT-05)

6月 : +145円 実売買検証分スリッページ 80円/19システムトレード自動売買
7月 : +105円 実売買検証分スリッページ 90円/16システムトレード自動売買

と表記させて頂いております。
6月の場合
6月のトレードの内、実売買検証を確認したものは19トレードで
19トレード合計で80円発生したと言うことです。

ここで大切なことはその月のトレード全てを検証していない点です。
つまり検証できていないトレードがあると言うことです。

ここからONESHOT-05のスリッページ平均値は6月度に関して言えば
80/19=4.2円/1トレードが求められます。

6月の実際の収益は
145円-コスト(スリッページ+売買手数料)となります。
もちろんここにはトレード回数と言う重要なfactorが加わります。

この方法ですとトレード回数が直ぐには分かりませんので、
私は平均損益を用いてこちらのように計算しています。

この表記は他の全てのシステムトレード自動売買にも適用しています。
スリッページの表記がないものに関してはスリッページ検証を実施しておりません。

何度も記載させて頂いておりますがあくまで私のPC環境においての結果ですので
皆さんが同じになるとは限りません。
そのために私の決済報告書を開示させて頂いております。
トレードを重ねるごとに平均スリッページ発生金額の個人差は収束に向かうと考えます。

皆さんがスリッページの記録を開示いただけましたら
地域、PC環境及び通信環境等におけるスリッページの検証も
集計する為のサンプル数と時間を頂ければ可能で御座います。


昨年より、当サイトにこられているベテラン読者様申し訳ありません。
今更という感もあるかもしれませんが、
ごく一部に誤解が生じておりましたので改めて周知させて頂きました。
なぜだかここに来てかなりの新規読者様がこられているようです。

ベテラン読者様はこれからもどんどん稼いでいきましょう。
今年、前半は正直苦戦続きでしたが

残された期間でまだ運用資産倍増は相場次第ですが十分可能と考えます。
今後とも交流よろしくお願いします。

また新サイトではログイン式のフォーラムを構築予定ですので
今しばらくお待ちください。
案が出てからかなりの月日が経過して申し訳ありません。

私が目指しているものは読者の皆様に稼いで頂くことです。
取り分け本サイト経由で口座を開設頂いた方々には
いくらでも利益を獲得して欲しいのです。

金融では青き目の紳士の皆さんに持っていかれすぎですね。
これじゃいくら製造業で日本が頑張っても。。。
少なくとも個人投資家は限られた才能を持った一部の方を除いては
裁量トレードを捨てるべきです。
少なくとも才能をお持ちの方はこんなサイトにこられるはずがありませんから。

Blue Eyeの方々は義務教育で金融の勉強をすると聞きます。
そんな彼らに適うはずがありません。
大学院生に小学生が挑むようなものです。

どうしても裁量トレードをしたいのなら今から10年間毎日3時間以上の
勉強をしてから位の難易度だと私は考えます。

それが出来ないなら少なくともよい武器を使うことです。
その一部が私の検証しているシステムトレード自動売買だと考えています。


日経は、ここまで上げてきましたので、落ちる時が楽しみです。
最近の読者様で現物株の方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。

先物はナイアガラのように落ちるときにこそ吟味があります。
先物的にはバブル崩壊、ソニーショック、ライブドアショック、金融ショック
よ再びなのですが。

このような時期はシステムは一気に運用資産を僅かな期間で何倍にもしてくれるはずです。
皆さんがお持ちのシステムで該当期間を検証してみてください。
いずれのシステムでも例えば直近の去年10月前後では資産倍増の
傾向が明確に示されていると思います。

逆にその時期に利益を計上できていないシステムトレード自動売買は
今すぐ運用を停止するべきです。

検証方法は
現在の証拠金は42万円ですので
今でしたら、420円獲得で運用資産は2倍です。
今月のような相場でも一部のシステムトレード自動売買はこれを既に達成しております。

投資資金ではなく運用資金という表記を十分理解してください。
私は運用資金は最大でも投資資金の1/3と考えています。

そのチャンスが訪れるまで無駄な裁量トレードは全く放棄して、
少しづつでも来るべきときの為にシステム運用で資産を増強しましょう。

後半は少し話がずれましたがベテラン読者の皆様の為にでした。
ベテラン読者様なら私の主旨を御理解頂ききっと読んで頂いているかと思います。
私も新サイト構築頑張ります。

新サイトではFX、商品先物、不動産、現物株、、、(馬?)と、
どんどん突き進んでまいります。

私は勝手に以下のような認識です。
日経は下落に強く
FXは上昇に強く
商品先物は持ち合いに強く

究極の金融異種ポートフォリオ戦略です。

では最後まで読んで下さった読者の皆さん今後ともよろしくお願いします。
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怒涛の至福を齎したEAは実質機能しなくなり、主戦力の日経225先物自動売買はトレードスタジアムでの稼動が困難。
システムトレードからの脱却を目指し、配信システムに従いながらも、裁量デイトレードの確立を目指しています。

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