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システムトレード及び配信トレードを実売買し検証する
2009/09/22(火)12:02
Q: 

9/11のMAMBOOは実売買でも-60円でしたが、リアルチャート及びシュミレーション
チャート共に表示されません。



A: 

9/11は日経225先物・OPのSQ日です。
チャートが共に期近選択となっているはずです。
9/11の実際の運用チャートは12月限になります。

9/11SQ日のMAMBOO成績は
期近チャートではトレード無し
12月限では-60円
となってしまい。
シュミレーションチャートを用いてバックテストする際には明らかに誤差となります。
3ヶ月に1度誤差が発生することになりますね。

MAMBOO以外の戦略については以下のようになりました。
  
           期近チャート   12月限チャート
ONESHOT      ±0円      +40円
羅王        -60円      -60円
閃光3.0      -35円    トレード無し
PFNO.02     -25円     -25円
忍1.3      トレード無し     -45円
BAGUS  3トレード合計+5円  トレード無し
DG1        -30円     -30円
DGM        -40円     -50円
DGN2.1      -70円     -60円
DGN3.1       +5円     -60円
Nikkei225PS トレード無し   トレード無し
DTBreakOut   -45円     -45円

これ以前の9月限、6月限、、、は既にデーターが
拾えませんので検証できませんでした。

つまり

12月限のチャートと期近チャートでは当然ですが
9/11からは期近=12月限なので全く同じものですが

9/10以前に関しては
期近=9月限であり
12月限チャートは6/12から単独で存在しています。

また期近つなぎ足では9/10のイブニング・セッションのチャートは反映されておりません。

当日のチャートのみをロジックとして参照しているシステムに
関してはご指摘の差異は発生しませんが

前日のチャートの一部でもロジックとして参照しているシステムは指摘の差異が
発生するものと考えます。

何れのシステムもロジックを開示しておりません
又それ以前(2009年9月限、2009年3月限更にそれ以前)
は既にデーターが容易には入手できない為不明なのでそれ以上の検証は出来ません。

今回の検証で差異が発生している
MAMBOO、ONESHOT、閃光、忍、BAGUS、DGは明らかに
前日の一部(DG1に関してはそれ以前も?)参照していることが推測できます。

つまり今回偶々期近と12月限で成績が同じシステムでも
以前のSQでは差異が発生しているかもしれません。

このことを詰めるためには今回のようなデーターを積み上げるか
又はシステムが前日のチャートを参照しているか否かを
調査する必要があり、多大な労力を要しますが、最終結果については何ら変化しません。

3ヶ月に1度、多くて±数百円の誤差が発生したとしても
全体から考えれば無視できる範囲と考え
また±は期間と共に±0へと収束することが、
確率統計論では証明できるでしょう。

従い、本件に関する私の検証はここで終了とします。 



(2010/9/8変更追記)

前回までは将来のシュミレーションチャートと合致するように
シュミレーションチャートの損益を採用していましたが
今回から損益表への記載は
実際の直近限月の成績を適用します。

参照FAQ記載内容の通り成績に大差はないのですが
将来入手困難な折角のデーターであることと
毎回御指摘を頂きますのでこの様に変更させて頂きます。

なお日経225先物自動売買ではイブニングへ持越しする戦略も多いことから
SQ前最終売買日(9/9)は次限月での運用損益とします。

次回以降同様に。
 
コメント
この記事へのコメント
こんばんは
やっと明日より稼動できますね。
連休も、こんなに長いと少し退屈しまして・・・。
とりあえず、海外は暴騰、暴落なかったみたいですし(今日の夜動いたり・・・FOMC!)
ようやくシステム稼動できますね。
2009/09/23(水) 22:00 | URL | 信長 #PikvLR5I[ 編集]
信長さんへ
こんばんは。
私も連休はゆっくり出来また充電完了です。
ただFXがありましたので
完全休業とはなりませんでした。

明日からまた日経225先物システム
稼動開始ですね。
多大な期待は禁物ですが検証はいつ何時でも
楽しみにしています。

日々新しい発見に期待です。

今後ともよろしくお願いします。
2009/09/23(水) 22:30 | URL | 夢枕 #qShUwlsQ[ 編集]
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