システムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。
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2009/06/03(水)08:45
トレーダーズ証券
TRADESTADIUM利用新規システムトレード自動売買戦略性能報告書
ONESHOT日々の損益はこちら

ONESHOT-05_v1 VS NAVIGATORS-05version4
*検証における留意事項
枚数はミニ1枚
手数料105円×2=210円(往復手数料)
スリッページ 5円(ミニ1枚換算500円)
つまり1トレードに710円のコストを加味する。
シュミレート期間は2007/01/04~2009/05/29で検証


【スリッページ】
実売買スリッページ検証結果

:6/2実売買検証開始
NAVIGATORS:2.5~3.0円(過去記事参照)


実売買検証においてNAVIGATORSはスリッページ発生が
極めて抑制されている。
時には反対のスリッページを獲得することも散見できた。(下記①~③)

実売買結果からは平均2.5円~3.0円で推移し
シュミレーション条件の5.0円より抑制されている。
つまりシュミレーション結果以上の収益が期待できることになる。

(スリッページの具体的表記)
NAVIGATORSシステムトレードサイン
9000L→9100である場合

対比実売買結果
①8995L→9105 スリッページ -10円 システム+10円の収益
②8995L→9100 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
③9000L→9105 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
④9000L→9100 スリッページ  ±0円 システム   と同一収益
⑤9000L→9095 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑥9005L→9100 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑦9005L→9095 スリッページ +10円 システム-10円の収益
もちろん±15円以上のスリッページも実売買で
確認されているが極めて稀である。

システムトレードONESHOT-05_v1も同様にスリッページが抑制
されているとの見解だが6/2より実売買検証実施する。



【総合分析】           【戦略分析】
(画像クリック拡大表示)
総合分析ONESHOT      戦略分析ONESHOT


『平均損益』
ONESHOT   :18.37円
NAVIGATORS:17.59円

最も重要視しなければならない項目の一つは『平均損益』である。
既に必要以上のコスト710円を加味していることから
平均損益×トレード回数=収益
という数式が成立することになる。

ここでシュミレートにはスリッページを5円で加味していることに
留意すべきである。
つまりスリッページが5円以下であることが期待できる
システムであるので先の数式以上の収益が期待できるわけである。

『勝率』
ONESHOT   :50.37%
NAVIGATORS:53.31%

710円のコストを加味した場合殆どのシステムトレード自動売買が
50%前後で推移する。
つまり2回に1回は損益を計上することになる。
然しながら、悲観するべきべはない。
何故なら、中に例外は見受けられるが
殆どのシステム自動売買が損小利大を狙っているからである。

(留意事項)
損小利大であるからこそ、直近の持ち合い相場では、
一時利益化するにもかかわらず結果的にロスカットに繋がってしまっている。
このような時期は日足チャートより判断し運用自体を停止するのも一考である。

『最大損失幅』
ONESHOT   :56,430円
NAVIGATORS:60,350円

まさに検証期間中における最大ドローダウン幅である。

現在の必要証拠金は5万円前後で推移しているが
このことは、証拠金の1/2以下での運用が不可欠であることを意味する。
更に1/3以下での運用が望ましいことは言及に値しない。

【総損益】
ONESHOT   :9,885円
NAVIGATORS:9,406円

ミニ1枚を2007年1月4日~2009年5月29日
の期間運用した場合の収益は単純に100倍すると

ONESHOT   :988,500円
NAVIGATORS:940,600円

である。
ミニ1枚の必要証拠金は現在5万円前後で推移している。


【ポートフォリオ戦略】
ONESHOTとNAVIGATORSのポートフォリオ戦略の考察

【期間分析】          【収益グラフ】
(画像クリック拡大表示)
期間分析ONESHOT     収益グラフONESHOT

【期間分析】でONESHOTとNAVIGATORSのポートフォリオ戦略を適用した。
【収益グラフ】で二つの戦略の累積損益をグラフに適用した。

【期間分析】
はONESHOT及びNAVIGATORSをそれぞれミニ1枚運用した結果である。
勿論必要経費以上の1トレード710円を加味している。

ポートフォリオ戦略として
分かることは先月2009年5月を除くと
2007年5月と9月に少々ドローダウンしているが
その前後の収益から考慮するとあまり悲観することではない。

ただ先月2009年5月はまさに大きくドローダウンした。

更に詳細を確認すると
2007年2月
2008年4月
2008年6月
2008年7月
2009年4月
はポートフォリオ戦略がうまく機能し
2戦略同時運用で収益を計上している。

先に述べたドローダウン月
2007年6月
2007年10月
2009年5月
は両者ともに損益を計上している。

従い今後のテーマとして
このドローダウンしている月に
収益を計上するシステムトレード自動売買を
ポートフォリオに組み込むことによって

精神的苦痛のない究極のシステムトレード自動売買ポートフォリオ戦略
が完成することになる。

これを構築し更に継続改善し有効性を維持し
さらに進化させ続け
ご訪問いただいている読者の皆さんに有益な情報をお届けすることが
本サイト永遠の目的・目標となる。
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怒涛の至福を齎したEAは実質機能しなくなり、主戦力の日経225先物自動売買はトレードスタジアムでの稼動が困難。
システムトレードからの脱却を目指し、配信システムに従いながらも、裁量デイトレードの確立を目指しています。

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