システムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。
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2009/06/08(月)15:37
2009年6月6日システムトーレード業界に衝撃が奔った。
NAVIGATORS-05_version4の販売終了の案内が突如配信された。
以下抜粋内容

日経225先物の市場性の観点から、これ以上販売するとナビゲーター
戦略のクオリティー低下にもなり、ご購入者様の不利益にもなりかねません。
2009/06/10 23:00を持ちまして一旦終了させて頂くことになりましたので
ご報告申し上げます。
タリファ株式会社

まさに驚愕の思いをしている。
発売開始時期が2009/03/16なので僅かに3ヶ月にも満たない時期での販売中止となる。
こんなに早く販売を中止する戦略は過去に経緯がない。

確かに此処最近のNAVIGATORSの成績は芳しくない。
日経225先物が上昇波動を形成する中、
ギャップアップ又はギャップダウンは散見されるが
ざら場での値動きが殆どない中、
システムトレード自動売買には酷な相場環境が継続した。
このことは何もNAVIGATORSに限られることではない。

であれば、なぜ今、販売終了なのだろう。
日経平均もこのまま狭いレンジでの値動きがいつまでも続くわけがなく
近い将来トレンドが出てくるであろう。

そうなれば、利益を計上し必然的に販売数が
増えることが容易に判断出来る。

或いはこの時期だからこそ販売中止するのだろうか。
この時期なら誰にも咎められずに販売中止できる。
既に購入済みユーザーの有効性を維持する為との
アナウンスも満更でもない。
むしろそれ以外に理由が見当たらない。

システムトレード自動売買にはスリッページが宿命と言われ続けていたが
見事にその優れたロジックで克服してきた。

思えばNAVIGATORS発売開始直後、
その優れた特徴の一つでもあるスリッページ克服に驚嘆を隠せなかった。
各システムトレード自動売買開発業者は挙って
スリッページ克服バージョンを
新規販売或いはバージョンアップさせてきた。
それほど衝撃的なデビューであった。

私が本サイトにおいて模索する
月ベースでドローダウンのない、精神的に苦痛のない、
究極のポートフォリオ構築にはNAVIGATORSが欠かせない。

次期新規採用予定の戦略X(6月中旬一般公開)とのポートフォリオ化は既に
2009/06/03に判断したばかりであり外せない。
漸く漕ぎ着けた究極のポートフォリオ戦略の第一歩を削がれる思いだ。

一方で、
このNAVIGATORSと6月中旬一般公開予定の次期新規採用戦略X
とのポートフォリオが形成するドローダウン月
2007年06月
2007年10月
2009年05月
を穴埋めする戦略についても一部の月については目処が付き
導入も他の開発業者様と協議中である。

ただ2009年5月については良くてドローの戦略しか今のところ
発見できていない。
もしこの2009年5月に大きく利益計上しているシステムがあれば
こっそり教えて頂くことを切望する。

戦略性能報告については直近で十二分に検証している為
2009年6月3日の当サイト究極のポートフォリオ構築模索記事を再掲する。


トレーダーズ証券
TRADESTADIUM利用新規システムトレード自動売買戦略性能報告書

システムトレード新規自動売買X VS NAVIGATORS-05version4
*検証における留意事項
枚数はミニ1枚
手数料105円×2=210円(往復手数料)
スリッページ 5円(ミニ1枚換算500円)
つまり1トレードに710円のコストを加味する。
シュミレート期間は2007/01/04~2009/05/29で検証


【スリッページ】
実売買スリッページ検証結果

新規自動売買:6/2実売買検証開始
NAVIGATORS:2.5~3.0円(過去記事参照)


実売買検証においてNAVIGATORSはスリッページ発生が
極めて抑制されている。
時には反対のスリッページを獲得することも散見できた。(下記①~③)

実売買結果からは平均2.5円~3.0円で推移し
シュミレーション条件の5.0円より抑制されている。
つまりシュミレーション結果以上の収益が期待できることになる。

(スリッページの具体的表記)
NAVIGATORSシステムトレードサイン
9000L→9100である場合

対比実売買結果
①8995L→9105 スリッページ -10円 システム+10円の収益
②8995L→9100 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
③9000L→9105 スリッページ  -5円 システム +5円の収益
④9000L→9100 スリッページ  ±0円 システム   と同一収益
⑤9000L→9095 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑥9005L→9100 スリッページ  +5円 システム -5円の収益
⑦9005L→9095 スリッページ +10円 システム-10円の収益
もちろん±15円以上のスリッページも実売買で
確認されているが極めて稀である。

新規戦略システムトレード新規自動売買Xも同様にスリッページが抑制
されているとの見解だが6/2より実売買検証実施する。



【総合分析】           【戦略分析】
(画像クリック拡大表示)
総合分析ONESHOT      戦略分析ONESHOT


『平均損益』
新規自動売買:18.37円
NAVIGATORS:17.59円

最も重要視しなければならない項目の一つは『平均損益』である。
既に必要以上のコスト710円を加味していることから
平均損益×トレード回数=収益
という数式が成立することになる。

ここでシュミレートにはスリッページを5円で加味していることに
留意すべきである。
つまりスリッページが5円以下であることが期待できる
システムであるので先の数式以上の収益が期待できるわけである。

『勝率』
新規自動売買:50.37%
NAVIGATORS:53.31%

710円のコストを加味した場合殆どのシステムトレード自動売買が
50%前後で推移する。
つまり2回に1回は損益を計上することになる。
然しながら、悲観するべきべはない。
何故なら、中に例外は見受けられるが
殆どのシステム自動売買が損小利大を狙っているからである。

(留意事項)
損小利大であるからこそ、直近の持ち合い相場では、
一時利益化するにもかかわらず結果的にロスカットに繋がってしまっている。
このような時期は日足チャートより判断し運用自体を停止するのも一考である。

『最大損失幅』
新規自動売買:56,430円
NAVIGATORS:60,350円

まさに検証期間中における最大ドローダウン幅である。

現在の必要証拠金は5万円前後で推移しているが
このことは、証拠金の1/2以下での運用が不可欠であることを意味する。
更に1/3以下での運用が望ましいことは言及に値しない。

【総損益】
新規自動売買:9,885円
NAVIGATORS:9,406円

ミニ1枚を2007年1月4日~2009年5月29日
の期間運用した場合の収益は単純に100倍すると

新規自動売買:988,500円
NAVIGATORS:940,600円

である。
ミニ1枚の必要証拠金は現在5万円前後で推移している。


【ポートフォリオ戦略】
新規戦略自動売買とNAVIGATORSのポートフォリオ戦略の考察

【期間分析】          【収益グラフ】
(画像クリック拡大表示)
期間分析ONESHOT     収益グラフONESHOT

【期間分析】で新規自動売買とNAVIGATORSのポートフォリオ戦略を適用した。
【収益グラフ】で二つの戦略の累積損益をグラフに適用した。

【期間分析】
は新規自動売買及びNAVIGATORSをそれぞれミニ1枚運用した結果である。
勿論必要経費以上の1トレード710円を加味している。

ポートフォリオ戦略として
分かることは先月2009年5月を除くと
2007年5月と9月に少々ドローダウンしているが
その前後の収益から考慮するとあまり悲観することではない。

ただ先月2009年5月はまさに大きくドローダウンした。

更に詳細を確認すると
2007年2月
2008年4月
2008年6月
2008年7月
2009年4月
はポートフォリオ戦略がうまく機能し
2戦略同時運用で収益を計上している。

先に述べたドローダウン月
2007年6月
2007年10月
2009年5月
は両者ともに損益を計上している。

従い今後のテーマとして
このドローダウンしている月に
収益を計上するシステムトレード自動売買を
ポートフォリオに組み込むことによって

精神的苦痛のない究極のシステムトレード自動売買ポートフォリオ戦略
が完成することになる。

これを構築し更に継続改善し有効性を維持し
さらに進化させ続け
ご訪問いただいている読者の皆さんに有益な情報をお届けすることが
本サイト永遠の目的・目標となる。



当サイトの最終目標にNAVIGATORSを不可欠であることはご理解いただけたと想うが、
NAVIGATORSは決して安価な購買品ではない。

今後とも利益を計上して頂き末長くトレイダーズ証券口座を
御利用頂きたく以下の特典を私から付与させて頂く。

本サイトよりNAVIGATORSを入手された方への
特典システム自動売買DT-Break-out戦略だが再度
決済代行infotopのサイトに登録した。

また、トレーダーズ証券口座開設、本サイト限定特典
システムトレードデイトレサインDT-sign(10分足
についても、既にトレーダーズ証券口座開設者からの問い合わせが
殺到しておりこの機会にDT-Break-out戦略との
選択という形式で同じく決済代行infotopのサイトに登録した。

特典付きNAVIGATORSは本サイトのリンクでも特典画面が表示されない恐れ
がある為必ずこちらから決済ページへ進んで頂きたい。

以下の内容を確認して頂きたい。
infotopNAV特典画面




*完全自動売買デイトレード戦略システム
自動売買の宿敵スリッページをロジックで克服
さらに自動売買システムの盲点であるスリッページを最小限に抑えた
プログラム設計なのでラージの戦略としてご使用いただけます。
* 利益確定値:295円 カスタマイズ可
* ロスカット値:100円 カスタマイズ可
収益目標値、及び、ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと
決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。
* トレーリングストップ:独自可変プログラム採用
*当日決済
* 対象銘柄:225mini
*NAVIGATORS-05のサイトはこちら
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怒涛の至福を齎したEAは実質機能しなくなり、主戦力の日経225先物自動売買はトレードスタジアムでの稼動が困難。
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